麦考利久期(麦考利久期和修正久期计算公式)
1、麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间它也被简称为MacD,最早是由麦考利在1938年提出的概念麦考利久期是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现值在债券价格中所占的比重这一概念可以帮;久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法,可以用于测度债券对利率变化的敏感性弗雷得里克麦考利根据债券的每次息票利息和本金支付时间的的加权平均来计算久期,称为麦考利久期 MACAULAY#39S DURATION具体的计算将每次;久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性修正久期是对于给定的;债券久期是债券投资的专业术语,反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度,也就是债券持有到期时间久期越长,债券对利率敏感度越高,其对应风险也越大债券久期计算公式有三种,分别是公式一D表示久期B是债券。
2、1修正久期与麦考利久期的关系对于修正久期与麦考利久期的关系,是通过对基础的债券价格公式求一阶导数并进行变换后,会发现这里包含了麦考利久期的公式,从而得出了修正久期的公式,个人认为从理解上看,可以从久期的定义公式去。
3、D是最合适的答案麦考林久期MAC DUR,修正久期MOD DUR分零息与付息债券,对于零息;如果市场利率是Y,现金流X1,X2Xn的麦考利久期定义为DY=1*X11+Y^1+2*X21+Y^2++n*Xn1+Y^nX0+x11+Y^1+X21+Y^2++Xn1+Y^n即 D=1*PV;1对时间价值的考虑不同修正久期在麦考利久期的基础上,考虑了久期的时间价值,可以说对麦考利久期的动态修正2数学模型不同有效久期是债券价格曲线的切线,衡量的是区间价格变动的敏感程度,计算方法类似弹性可用于求;其计算公式为 * 520 式中,D是麦考利久期,B是债券当前的市场价格,P是债券未来第t期现金流利息和本金的现值,T是债券的到期时间麦考利根据债券的每次息票利息和本金支付时间的的加权平均来计算久期,称为。
4、具体的计算是将每次债券现金流的现值除以债券价格得到每一期现金支付的权重,并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘,最终合计出整个债券的久期因此,麦考利久期的单位是年麦考利久期公式MacD表示麦考利久期ti表示i次;麦考利久期 久期的概念最早是麦考利在1938年提出来的,所以又称麦考利久期简记为D麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现值在债券价格中所;2到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长3息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加4其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较长麦考利久期定理关于麦考利久期与债券的期限之间;如果市场利率是Y,现金流X1,X2Xn的麦考利久期定义为DY=1*X11+Y^1+2*X21+Y^2++n*Xn1+Y^nX0+x11+Y^1+X21+Y^2++Xn1+Y^n即D=1*PVx1;812_19703 在1938年提出来的,所以又称麦考利久期简记为MacD麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现值在债券价格中所占的比重;式中PVCFt表示t期现金流的现值,P为债券现值指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间;修正久期=麦考利久期1+y 注 y=市场利率 这道题都是零息债券,所以到期时间就是麦考利久期,组合1的久期就是组合内债券的加权平均,所以按给定利率对债券求现值后,加权平均算组合久期就可以了w1%*D1+w2%D2=。
5、关系1零息票债券的久期等于到它的到期时间2到期日不变,债券的久期随息票据利率的降低而延长3息票据利率不变,债券的久期随到期时间的增加而增加4其他因素不变,债券的到期收益率较低时,息票债券的久期较;市场利率与票面利率相同,则债券价格就是面值,100元息票为10元麦考利久期=10*11+10%^1 + 10*21+10%^2 + 100*21+10%^2100 = 1909。
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